Базельская дюжина. Продвинуто управлять кредитными рисками разрешили крупнейшим банкам

Вчера ЦБ опубликовал проект положения "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" и порядок перехода на него банков в надзорных целях. Этим регулятор официально запустил переход банков РФ на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (ПВР), предусмотренный "Базелем-2". Крупные банки этого ждали: ПВР точнее оценивает кредитные риски, что часто позволяет сэкономить капитал, показав более высокую его достаточность.

Сейчас банки РФ обязаны использовать предусмотренный тем же "Базелем-2" упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска -- отнесение активов к тому или иному классу риска по критериям ЦБ. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. При новом подходе банки оценивают риск сами на основе внутренних рейтингов по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их рискованности.

Сроки по внедрению в РФ продвинутого подхода к оценке банками кредитных рисков -- 2015 год -- ЦБ раскрыл в начале 2011 года, и в принципе двигался в намеченном русле. Но ряд раскрытых вчера деталей стал для банков неожиданностью. В частности, это планка отсечения тех, кто может ходатайствовать о переходе на продвинутый подход -- размер активов от 500 млрд руб. Получается, на внедрение ПВР могут рассчитывать только 12 крупнейших игроков: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-банк, Номосбанк, Юникредитбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Росбанк.

Желающие уже есть. "Активно ведется подготовительная работа по подготовке к аттестации ЦБ (проверке используемых банком моделей.-- "Ъ")",-- сообщила глава дирекции по управлению рисками, член правления Райффайзенбанка Мария Минаева. Готовится к аттестации и Юникредитбанк. Активность иностранных игроков неудивительна: они используют продвинутый подход к оценке кредитных рисков для целей головных глобальных групп. В пионерах хотят быть и госбанки -- Сбербанк и Газпромбанк. "Планируем начать использовать продвинутый подход с 2015 года по большинству активов",-- сказал зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман.

Перейти на продвинутый подход хотели бы банки и за пределами первой дюжины. По информации "Ъ", ряд их -- как "Уралсиб" и "Зенит" -- уже пару лет по приглашению ЦБ участвуют в эксперименте по внедрению продвинутых подходов "Базеля-2". "Установление планки отсечения стало достаточно неожиданным,-- говорит глава службы риск-менеджмента "Уралсиба" Наталья Тутова.-- В силу затратности и сложности процесса не так много банков в принципе стремятся перейти на продвинутый подход". Она не исключает, что ЦБ пытается мягко оградить банки от переоценки их возможностей при параллельном внедрении "Базеля-3". "Будем вести диалог с ЦБ",-- говорит она.

Светлана Ъ-Дементьева, Валерия Ъ-Козлова