Новый лимит для банков, который количественно ограничивает выдачу рискованных кредитов (макропруденциальный лимит, МПЛ), по итогам первого квартала 2023 года нарушили 11 российских банков. Об этом говорится в опубликованном обзоре финансовой стабильности Банка России. Такой инструмент впервые начал действовать с начала текущего года, и банки должны были соблюдать его на квартальной основе.
Согласно решению ЦБ, для банков с универсальной лицензией доля объема выдач необеспеченных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в квартал ограничена 25%. ПДН показывает, какая доля среднемесячного дохода заемщика идет на погашение долгов. Для МФО доля ограничена 35%. Также для потребительских кредитов на срок от пяти лет для банков установлен лимит в 10%. Во втором квартале 2023 года размер лимита не изменится, но в третьем квартале они снижены по всем позициям на 5 п. п.
По оценке директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, причина нарушения лимита может быть связана со сложностью расчетов ПДН. Нарушившие лимит банки, вероятно, не успели наладить систему раннего предупреждения и реагирования, допускает старший вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс кредит» Алексей Ашурков. Например, для того чтобы видеть риски пробития лимитов, банк должен уметь рассчитывать МПЛ не только на конец квартала, но и в течение всего квартала. По мнению главы центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, причина, по которой некоторые банки могли выйти за установленный предел, может быть связана с их отставанием в цифровизации управленческих бизнес-процессов.
Большинство банков сумели перестроить кредитные процессы и уложиться в лимит, в том числе за счет снижения размера предлагаемого кредита. При этом новый инструмент привел к перераспределению заемщиков между банками.
Новый лимит больше повлиял на банки с мягкими стандартами кредитования, ряду таких игроков пришлось сократить выдачи, отмечает ЦБ.
У пяти крупнейших банков с исторически высокой долей кредитов закредитованным заемщикам портфель потребкредитов за прошедший квартал сократился на 1%, при этом у остальных банков он вырос более чем на 3%, отмечает регулятор.
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
