Подавляющая часть возможных потерь банковского сектора России связана с кредитным риском, выявили стресс-тесты, проведенные ЦБ в 2016 году. Притом этот риск возрос по сравнению с показателями тестов предыдущего года. Реализация стрессового сценария даже частично грозит банковской системе существенным ростом просроченных ссуд и убытками, опасаются эксперты.
В опубликованном вчера на сайте Банка России "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году" регулятор поделился результатами последних стресс-тестов банков. Они оказались не слишком утешительными. С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток по итогам 2017 года в размере 200 млрд руб., резюмировал ЦБ. Оценка потерь банков проводилась в разрезе четырех основных видов риска: кредитного (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд), рыночного, потери ликвидности, а также процентного по банковской книге. Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января текущего года, предполагал снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 1,4%. "Эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов", - отмечается в материалах ЦБ.
По результатам стресс-теста 85,4% потенциальных потерь банков оказались связаны с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам), указано в отчете ЦБ. Средняя доля плохих ссуд (кредиты физлицам и юрлицам) в ссудном портфеле на годовом горизонте, то есть к концу 2017 года, может вырасти с 11% до 17,8%, следует из отчета. При этом потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам составят 22,6% от общего объема потерь. По сравнению с риск-сценарием 2015 года (предполагал падение ВВП на 2,4%) кредитный риск заметно увеличился: годом ранее с ним был связан 71% потерь. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам по итогам стресс-теста 2015 года приходилось 11,8% от общего объема потерь. Второе по значимости место (около 15%) в 2015 году занимали потери от реализации рыночного риска, которые утратили свой вес по итогам стресс-тестов 2016 года, составив 5,9% и уступив место потерям по процентному риску по балансу (6,3%).
Надо отметить, что в прошлом году указанный рисковый сценарий не реализовался. В 2016 году чистая прибыль кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом резко выросла и составила 930 млрд руб. (в 2015 году . 192 млрд руб.). По мнению экспертов, реализация рискового сценария, заложенного в стресс-тестах ЦБ в 2016 году, также маловероятна. "Для того чтобы сбылся подобный сценарий, цена на нефть должна снизиться до $10 за баррель, так как более полугода она держалась на уровне более $50 за баррель. Это крайне маловероятно, - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. - Впрочем, стресс-тесты - это всегда крайне нереалистичные сценарии".
Юлия Полякова, Вероника Горячева
SIA.RU: Главное
