Российским банкам потребуется капитализация на 0,4–2 трлн руб.

“Ъ” ознакомился с исследованием АКРА, которое оценило влияние потенциального обесценения кредитного портфеля банков на их способность соблюдать нормативы достаточности капитала. Анализ проводился на основе публичной информации по 315 действующим банкам. Аналитики пришли к выводу, что при десятипроцентном обесценении портфеля норматив Н1.0 (отношение собственных средств к активам, скорректированным с учетом уровня риска) без учета надбавок нарушают 17 банков (5,4% от выборки), в том числе два системно значимых из 13. С учетом надбавок норматив нарушают уже 52 банка, из них восемь системно значимых. При обесценении портфеля более чем на 50% норматив могут нарушить 128 банков.

«Даже если подавляющему числу банков удастся избежать нарушения регуляторных нормативов, необходимость выполнения надбавок потребует либо больших вливаний (с учетом того, что в числе банков, рискующих нарушить нормативы с учетом надбавок, значительная часть СЗКО), либо станет фактором более низкой капитализации отрасли в последующие годы»,— считают в АКРА.

В случае несоблюдения нормативов банки должны разработать план по восстановлению финансовой устойчивости. Сейчас ЦБ разрешил не соблюдать надбавки по капиталу. Объем избыточного капитала при расчете нормативов с учетом и без учета надбавок, по оценкам АКРА, составляет около 3 трлн руб.

Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что для выполнения нормативов банку достаточно капитализировать прибыль 2021 года (1,2 трлн руб. по МСФО). Глава ВТБ Андрей Костин в интервью 15 июня утверждал, что в целом сектор сможет обойтись без докапитализации при условии временного отказа от ряда норм «Базеля III». В «ФК Открытие» и Росбанке говорят, что необходимости в докапитализации сейчас нет. В других банках не ответили.

Нарушение нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) у банков может возникать вследствие доначисления резервов на возможные потери по ссудам и отражения убытка от обесценения ценных бумаг, поясняет управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

На начало февраля, как следует из рэнкинга «Эксперт РА», относительно низкую устойчивость капитала к обесценению активов показывали системно значимые ВТБ, МКБ, ГПБ. Также невысокие позиции были у РСХБ, Совкомбанка и «ФК Открытие». Самые сильные позиции по устойчивости капитала к обесценению активов были у небольших банков. Как пояснил господин Беликов, высокие позиции по устойчивости в рэнкинге, как правило, занимали банки, у которых на балансе преобладают ликвидные активы и слабо загружен капитал. «Это бывает тогда, когда у банка ограничена база заемщиков и слабо развиты традиционные кредитные направления, в то время как многие из тех банков, устойчивость капитала которых не так высока, активно кредитуют бизнес и граждан»,— уточнил эксперт.

По оценке аналитиков, сейчас риски обесценения активов российских банков могут быть выше, чем в предыдущие кризисы, а совокупный объем кредитных убытков ударит по ним сильнее, чем в пандемию.

Ольга Шерункова