Крупнейшие российские банки активизируют работу над расширением активов, при оценке рисков которых используется ПВР-подход (на основе внутренних рейтингов). Как сообщили в Банке России, регулятор проводит валидацию моделей по новым сегментам кредитных требований трех из четырех банков, ранее уже перешедших на применение ПВР: «Это увеличит объем активов, в отношении которых банки используют продвинутые подходы к оценке кредитного риска».
Продвинутый подход в оценке рисков уже используют Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Райффайзенбанк (начал использовать ПВР с февраля 2019 года) уже к февралю 2022 года перевел на ПВР 60% кредитного портфеля. К этому времени в банке оценивали эффект в 237 базисных пунктов по нормативу достаточности капитала, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала.
В Альфа-банке (применяет ПВР-подход с июня 2021 года) сообщили, что применяют внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, кредитов наличными и кредитных карт: «Качественный кредитный портфель дает возможность снижать потребление капитала до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ». ВТБ получил разрешение ЦБ в ноябре 2022 года, оно коснулось применения ПВР «для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля». На текущий момент банк оценивает положительный эффект примерно в 0,7 п. п. по нормативам достаточности капитала.
С 2025 года ЦБ планирует обязать все СЗКО (13 банков) перейти на ПВР-подход. Как уточнили в ЦБ, законопроект, устанавливающий такое требование, проходит процедуру межведомственного согласования. Согласно документу, процесс будет поэтапным в соответствии с разработанными ими и утвержденными ЦБ индивидуальными планами.
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
