На прошлой неделе Банк России опубликовал на своем официальном сайте проект поправок в положение 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска". Регулятор устанавливает коэффициент риска по долговым ценным бумагам в размере 1,5. Исключение составят долговые ценные бумаги РФ, субъектов и муниципальных образований РФ, самого ЦБ, иностранных государств, имеющих страновую оценку от 0 до 4, центральных банков и правительств стран--участниц СНГ, а также кредитных организаций и юридических лиц, рейтинг долгосрочной кредитоспособности которых не ниже B или B2 по классификации Standard & Poors и Fitch Ratings или Moody's соответственно. Такой же коэффициент риска вводится и для портфельных инвестиций банков в долевые бумаги юрлиц (ации и доли), а также для вложений банков в производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются указанные ценные бумаги.
До сих пор "бумажные" активы банков, в отличие от кредитов, не взвешивались по уровню риска. После вступления поправок в силу банкам потребуется резервировать больше капитала под такие активы, что потребует от них большей осмотрительности при подобного рода инвестициях.
Кроме ужесточения оценки рисков банков в целом по ценным бумагам ЦБ также ужесточил подход к оценке по таким активам специального процентного риска, в котором учитывается качество эмитента, срок, оставшийся до погашения ценных бумаг, и валюта, в которой они номинированы.
Как пояснил "Ъ" директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский, цель поправок -- обеспечить более адекватное покрытие капиталом рыночных рисков. Ужесточение Банком России оценки рисков банков по ценным бумагам последовало за ужесточением контроля ЦБ над кредитными рисками. "Именно этот коэффициент (1,5) был использован и для уточнения оценки кредитных рисков по ряду банковских активов",-- напомнил господин Симановский.
Внимание регулятора к качеству ценных бумаг на балансе банков вполне оправданно, указывают эксперты. Портфели таких активов банки наращивают гораздо быстрее, чем портфели ссуд. Так, по данным Банка России, на 1 марта 2011 года объем вложений банков в долговые обязательства составил почти 4,6 трлн руб., увеличившись с 1 января 2009 года на 160%.
Банкиры сочли ужесточение требований ЦБ к рискам по ценным бумагам оправданным. "ЦБ устанавливает некий баланс между требованиями по коэффициентам риска по рыночным активам и кредитным -- раньше у ЦБ требования по кредитам были жестче,-- говорит директор финансово-аналитического департамента СБ-банка Алексей Колтышев.-- И банку было удобнее договориться с клиентом, чтобы тот выпустил облигации, которые потом выкупит банк, чем давать ему кредит". "Теперь банки будут более вдумчиво покупать ценные бумаги на баланс,-- согласна главный бухгалтер Юникредитбанка Ольга Гончарова.-- Раньше многие банки манипулировали, поскольку это не требовало большого покрытия капиталом".
До сих пор "бумажные" активы банков, в отличие от кредитов, не взвешивались по уровню риска. После вступления поправок в силу банкам потребуется резервировать больше капитала под такие активы, что потребует от них большей осмотрительности при подобного рода инвестициях.
Кроме ужесточения оценки рисков банков в целом по ценным бумагам ЦБ также ужесточил подход к оценке по таким активам специального процентного риска, в котором учитывается качество эмитента, срок, оставшийся до погашения ценных бумаг, и валюта, в которой они номинированы.
Как пояснил "Ъ" директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский, цель поправок -- обеспечить более адекватное покрытие капиталом рыночных рисков. Ужесточение Банком России оценки рисков банков по ценным бумагам последовало за ужесточением контроля ЦБ над кредитными рисками. "Именно этот коэффициент (1,5) был использован и для уточнения оценки кредитных рисков по ряду банковских активов",-- напомнил господин Симановский.
Внимание регулятора к качеству ценных бумаг на балансе банков вполне оправданно, указывают эксперты. Портфели таких активов банки наращивают гораздо быстрее, чем портфели ссуд. Так, по данным Банка России, на 1 марта 2011 года объем вложений банков в долговые обязательства составил почти 4,6 трлн руб., увеличившись с 1 января 2009 года на 160%.
Банкиры сочли ужесточение требований ЦБ к рискам по ценным бумагам оправданным. "ЦБ устанавливает некий баланс между требованиями по коэффициентам риска по рыночным активам и кредитным -- раньше у ЦБ требования по кредитам были жестче,-- говорит директор финансово-аналитического департамента СБ-банка Алексей Колтышев.-- И банку было удобнее договориться с клиентом, чтобы тот выпустил облигации, которые потом выкупит банк, чем давать ему кредит". "Теперь банки будут более вдумчиво покупать ценные бумаги на баланс,-- согласна главный бухгалтер Юникредитбанка Ольга Гончарова.-- Раньше многие банки манипулировали, поскольку это не требовало большого покрытия капиталом".
SIA.RU: Главное
