ЦБ оценил, как вступившие в силу с 1 июля ужесточения повлияли на достаточность капитала банков (Н1). Повышение коэффициентов риска по ссудам обеспечило за июль снижение Н1 на 0,66 процентных пункта (п. п.), еще 0,3 п. п. дало изменение подхода к расчету операционного риска, сообщил на банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. Отчасти снижение достаточности капитала из-за ужесточений было компенсировано другими факторами. В результате Н1 банковского сектора за июль снизилась на 0,5 п. п. -- с 13,8% до 13,3%. Такое снижение позволяет ужесточать требования к банкам и далее, считают в ЦБ.
Новые ужесточения стоит ожидать уже зимой. Так, с 1 февраля для банков вводится новый порядок расчета рыночного риска при определении достаточности капитала. Он предполагает отказ от принципа существенности, то есть рыночный риск будут считать все банки, а не только те, кто ему подвержен в наибольшей степени. Также сузятся возможности банков по снижению рыночного риска за счет срочных сделок. Это будет возможно только для сделок с высоколиквидными и низковолатильными активами. По оценкам господина Сухова, эти нововведения снизят достаточность капитала банков еще на 0,3-0,5 п. п., что "весьма посильно".
Кроме того, с апреля 2013 года банки будут рассчитывать достаточность по российским стандартам и в соответствии с "Базелем-3". Они должны будут следить не только за уровнем достаточности капитала в целом, но и его составных частей -- базового и основного капитала. Реализация базельских требований в России будет несколько жестче, чем это изначально предусмотрено.
Снизят достаточность капитала и новые требования к качеству собственных средств банков. "Базель-3" предполагает существенно более жесткий подход к включению в состав капитала субординированных кредитов и депозитов.
Впрочем, ЦБ готовит и некоторые послабления. Планируется снять ограничения по размеру дополнительного капитала: сейчас он не должен превышать основной, в результате некоторые игроки не могут его полностью учесть. Кроме того, ЦБ намерен разрешить банкам не уменьшать капитал на вложения в акции и доли "дочек". Это позволит банкам увеличить размер капитала в абсолютном значении, но может снизить уровень его достаточности.
Изменения, обнародованные ЦБ, не носят революционного характера для системы в целом, но могут стать проблемой для отдельных игроков. "В целом оценка влияния указанных мер в виде снижения достаточности капитала из-за рыночного риска на 0,3-0,5 п. п. выглядит реалистично с учетом того, что оценивается весь рынок,-- говорит финансовый директор банка "Уралсиб" Юрий Петухов.-- Но эта статистика будет значительно дифференцирована по банкам". По словам главного бухгалтера Райффайзенбанка Ирины Дроздовой, основное нововведение заключается в том, что при расчете достаточности капитала рыночный риск будет учитываться с большим весом. Это может существенно затронуть те банки, у которых портфель ценных бумаг достаточно велик по сравнению с другими сегментами бизнеса, поясняет она.
SIA.RU: Главное
