Новый расчет рыночного риска, который Банк России планирует сделать обязательным с 1 февраля 2013 года, повлияет на российские банки с большими портфелями ценных бумаг, сказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев на банковском форуме в Хорватии.
ЦБ в рамках требований Базеля III предполагает ввести новый порядок расчета рыночных рисков банков с точки зрения достаточности капитала. В начале сентября зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, что это даст регулятивную нагрузку порядка 0,3-0,5 процентного пункта достаточности капитала. Спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами должны подвергаться более серьезному капитальному обременению, уверены в ЦБ.
"В большей степени это коснется тех, у кого большой портфель акций и производных финансовых инструментов (деривативов), и, в первую очередь "дочки" иностранных банков в России, которые хеджируют риски материнских структур", - сказал Поздышев в пятницу.
В конце августа аналитики "РИА Рейтинг" обращали внимание на сформировавшуюся группу банков с высокой рентабельностью активов, плотно занимающихся сделками на рынке ценных бумаг, привлекая дешевое фондирование ЦБ РФ. У них объем активов значительно изменяется от месяца к месяцу, а доля ценных бумаг в активах может превышать 80%.
SIA.RU: Главное
