Банк России разработал проект положения о внедрении норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) для брокеров.
НКЛ призван обеспечить надежный уровень ликвидности у брокера через создание запаса необремененных высоколиквидных активов для продолжения деятельности в условиях существенного оттока денежных средств в течение месяца. Норматив определяется как разница между величиной ожидаемых оттоков денежных средств и наименьшей из двух величин: ожидаемым притоком денежных средств и 75% от величины ожидаемых оттоков денежных средств. Перечень высоколиквидных активов для брокера основан на принципах "Базеля-3". Он включает в себя такие активы, как денежные средства в кассе, на расчетных счетах в банках и на вкладах до востребования; денежные средства, находящиеся у вышестоящего брокера; имущество организации, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением; ценные бумаги, принимаемые в обеспечение центральным контрагентом (ЦК) с учетом ставок риска данного ЦК; ценные бумаги, по которым ЦК устанавливает ставки риска в целях маржинального кредитования с учетом этих ставок риска. Предполагаемая дата вступления в силу новых правил -- 1 января 2017 года, сбор данных для расчета НКЛ начнется в марте 2017 года. Конкретное значение НКЛ в ЦБ планируют рассчитать во втором квартале 2018 года.
Отдел финансов
SIA.RU: Главное
