Банки проявили неустойчивость
У большинства банков, участвующих в рейтинге финансовой устойчивости Национального рейтингового агентства (НРА), в прошлом году снизились показатели рентабельности и достаточности капитала.
Рейтинг финансовой устойчивости банков НРА учитывает такие показатели, как рентабельность капитала (отношение капитала к финансовым результатам), достаточность собственных средств (отношение капитала, в котором НРА, в отличие от ЦБ, не учитывает субординированные кредиты, к активам) и отношение размера долга к капиталу. Все банки НРА разделяет на четыре категории по размеру активов и капитала, в пятую категорию выделены "дочки" иностранных банков. Внутри каждой категории банки разделяются на пять групп -- в зависимости от степени финансовой устойчивости.
Сокращение показателей было зафиксировано и у крупнейших банков. В частности, у Сбербанка показатели рентабельности и достаточности капитала уменьшились с 25,5 до 19,1% и с 18,8 до 12% соответственно. "Банк заработал значительно меньше, чем в 2008 году, на ценных бумагах и понес больше расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам",-- пояснила "Ъ" директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина. Такое же объяснение "Ъ" дали в Банке Москвы, снизившего показатели с 24,5 до 10,5% и с 12,3 до 8,4%.
ЦБ учитывает показатели рентабельности и достаточности капитала каждого банка, когда оценивает его финансовое состояние для участия в системе страхования вкладов. Однако при оценке учитывается множество показателей, которые формируют пять групп, и определить, насколько банк близок к исключению из системы страхования вкладов, только по
показателям достаточности и рентабельности капитала невозможно.
Банки и раньше жаловались на то, что в кризис соответствовать требованиям финансовой устойчивости по показателям ликвидности слишком трудно. Рейтинг НРА показал, что у банков ухудшились показатели еще двух групп, а значит, риски
несоответствия требованиям ЦБ существенно возросли. "У банков есть несколько вариантов исправления своих показателей. Например, они будут пользоваться послаблениями ЦБ, стремясь не создавать резервы в максимальном объеме, или уменьшать резервы за счет изменений внутренних методик по отнесению кредитов к той или иной группе риска.
Это поможет им показывать большую прибыль",-- считает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.
Оптимальным выходом из сложившейся ситуации, по мнению банкиров, была бы либерализация условий участия банков в системе страхования банков. "ЦБ может ослабить требования к формальным показателям, так как банки вынуждены наращивать съедающие прибыль резервы по кредитам, которые они выдают в том числе и реальному сектору, на чем настаивает правительство",-- считает председатель правления банка "Российский капитал" Михаил Докучаев.
Татьяна Ъ-Алешкина
У большинства банков, участвующих в рейтинге финансовой устойчивости Национального рейтингового агентства (НРА), в прошлом году снизились показатели рентабельности и достаточности капитала.
Рейтинг финансовой устойчивости банков НРА учитывает такие показатели, как рентабельность капитала (отношение капитала к финансовым результатам), достаточность собственных средств (отношение капитала, в котором НРА, в отличие от ЦБ, не учитывает субординированные кредиты, к активам) и отношение размера долга к капиталу. Все банки НРА разделяет на четыре категории по размеру активов и капитала, в пятую категорию выделены "дочки" иностранных банков. Внутри каждой категории банки разделяются на пять групп -- в зависимости от степени финансовой устойчивости.
Сокращение показателей было зафиксировано и у крупнейших банков. В частности, у Сбербанка показатели рентабельности и достаточности капитала уменьшились с 25,5 до 19,1% и с 18,8 до 12% соответственно. "Банк заработал значительно меньше, чем в 2008 году, на ценных бумагах и понес больше расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам",-- пояснила "Ъ" директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина. Такое же объяснение "Ъ" дали в Банке Москвы, снизившего показатели с 24,5 до 10,5% и с 12,3 до 8,4%.
ЦБ учитывает показатели рентабельности и достаточности капитала каждого банка, когда оценивает его финансовое состояние для участия в системе страхования вкладов. Однако при оценке учитывается множество показателей, которые формируют пять групп, и определить, насколько банк близок к исключению из системы страхования вкладов, только по
показателям достаточности и рентабельности капитала невозможно.
Банки и раньше жаловались на то, что в кризис соответствовать требованиям финансовой устойчивости по показателям ликвидности слишком трудно. Рейтинг НРА показал, что у банков ухудшились показатели еще двух групп, а значит, риски
несоответствия требованиям ЦБ существенно возросли. "У банков есть несколько вариантов исправления своих показателей. Например, они будут пользоваться послаблениями ЦБ, стремясь не создавать резервы в максимальном объеме, или уменьшать резервы за счет изменений внутренних методик по отнесению кредитов к той или иной группе риска.
Это поможет им показывать большую прибыль",-- считает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.
Оптимальным выходом из сложившейся ситуации, по мнению банкиров, была бы либерализация условий участия банков в системе страхования банков. "ЦБ может ослабить требования к формальным показателям, так как банки вынуждены наращивать съедающие прибыль резервы по кредитам, которые они выдают в том числе и реальному сектору, на чем настаивает правительство",-- считает председатель правления банка "Российский капитал" Михаил Докучаев.
Татьяна Ъ-Алешкина
SIA.RU: Главное
