"Как мы и ожидали, на прошлой неделе индекс РТС прорвал верхнюю границу диагонального треугольника на Илл. 2 и установил новый исторический максимум.
С позиции технического анализа, и краткосрочный тренд и долгосрочная тенденция остаются восходящими, однако на Илл. 3 имеются предпосылки для непродолжительной, но достаточно глубокой коррекции.
Мы полагаем, индекс РТС не пойдёт к нашей долгосрочной технической цели 2380-2400, без предварительной коррекции в сторону понижения в ценовой коридор 1950-2000 пунктов, поэтому представляется разумным зафиксировать прибыль.
Наш технический рейтинг индекса РТС: временно закрывать длинные позиции.
| Эмитент | Рекомендация | Характеристика краткосрочного тренда | Характеристика долгосрочного тренда | Уровень сопротивления | Уровень поддержки | Диапазон 08/10-12/10/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РТС | Закрывать 2180 | Восходящий | Восходящий | С4 | П1 2092,38 Пред. ист. максимум | OP 2116,77 |
| лонг | Замедляется | С3 | П2 2056,67 7-недельная МА | HI 2174,45 | ||
| Брать прибыль | С2 2300,00 Основной | П3 1948,21 26-недельная МА | LO 2116,77 | |||
| С1 2200,00 Психологический | П4 1914,72 200-дневная МА | CL 2163,11 |
Илл. 2: Индекс РТС – Недельные технические индикаторы по состоянию на 15 октября 2007 г.
КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА РТС
С позиции технического анализа, и краткосрочный тренд и долгосрочная тенденция остаются восходящими, однако на Илл. 2 имеются предпосылки для непродолжительной, но достаточно глубокой коррекции. Поэтому мы полагаем, индекс РТС не пойдёт к нашей долгосрочной технической цели 2380-2400, без предварительной коррекции в сторону понижения в ценовой коридор 1950-2000 пунктов.
АНАЛИЗ КРАТКОСРОЧНЫХ ТРЕНДА И ЦИКЛОВ
Илл. 3: Индекс РТС – Характеристика краткосрочного тренда и циклов по состоянию на 15 октября 2007 г.
Медленная адаптивная линия тренда /ATL/ в верхней части Илл. 3 находится выше медленной адаптивной скользящей средней /AMA/ и продолжает двигаться вверх, что указывает на присутствие восходящего краткосрочного тренда на рынке. Что касается быстрой адаптивной линии тренда, то она, вероятно, приближается к своей крупной вершине, что указывает на приближающуюся коррекцию в сторону понижения.
Теоретически, в рамках этой коррекции индекс РТС может опуститься вплоть до растущей медленной адаптивной скользящей средней /AMA/.
Индикатор медленного момента в средней части Илл. 3 формирует свой крупный максимум на положительной территории, а быстрый момент ужи понижается. Такая комбинация индикаторов момента усиливает наши ожидания глубокой понижательной коррекции.
Краткосрочный составной волновой цикл /CWC/ в нижней части Илл. 3 сформировал свой второй локальный "гребень" в умеренно перекупленной области, и сейчас находится в фазе падения. Новая фаза падения цикла сопровождается сильной "медвежьей" дивергенцией относительно быстрой адаптивной линии тренда в верхней части Илл. 2.
Как только быстрый момент станет отрицательным, эта дивергенция может сработать.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления на РТС показаны на Илл. 1 и 2. Сильный уровень поддержки – это текущее значение 200-дневной скользящей средней вблизи 1914 пунктов. Однако к моменту завершения коррекции значение 200MA может быть в диапазоне 1950-2000.
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА И ПАДЕНИЯ
С учетом вышеприведенных факторов мы делаем следующие выводы:
1. Как мы и ожидали, на прошлой неделе индекс РТС прорвал верхнюю границу диагонального треугольника на Илл. 2 и установил новый исторический максимум.
2. С позиции технического анализа, и краткосрочный тренд и долгосрочная тенденция остаются восходящими, однако на Илл. 3 имеются предпосылки для непродолжительной, но достаточно глубокой коррекции.
3. Мы полагаем, индекс РТС не пойдёт к нашей долгосрочной технической цели 2380-2400, без предварительной коррекции в сторону понижения в ценовой коридор 1950-2000 пунктов, поэтому представляется разумным зафиксировать прибыль.
Наш технический рейтинг индекса РТС: временно закрывать "длинные" позиции".
SIA.RU: Главное
