Центр экономических исследований МФПА

Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии завершил исследование эффективности российских банков. Исходными данными послужили статистика оборотной ведомости и отчета о прибылях и убытках (101 и 102 формы). В исследовании приняли участие 100 крупнейших банков по размеру активов. При составлении исследования применялись такие подходы как подход активов, где депозиты и другие долговые обязательства вместе с реальными ресурсами служат входными переменными, а также операционный подход и их комбинация.

Как сообщил руководитель Центра экономических исследований МФПА, а также руководитель проекта Сергей Моисеев, результаты анализа продемонстрировали, что банковский сектор в России функционирует не хуже, чем за рубежом. В среднем наши банки работают на уровне технической эффективности 65-70 проц. от максимально возможной. Среди эффективных банков оказались многие крупнейшие. Дальше остальных от границы эффективности оказались кэптивные банки - работающие на своих собственников, либо существующие только на бумаге.

Государственные и квазигосударственные банки (где государство является опосредованным владельцем) демонстрируют небольшое превосходство над частными банками по эффективности. Господдержка, имидж надежности, дешевые длинные деньги, устойчивость клиентской базы - все это перекрывает рыночные преимущества частных банков.

Дочерние иностранные и отечественные показывают одинаковый уровень эффективности, так как "дочки" нерезидентов следуют предписаниям своих центральных офисов, нередко слабо вписывающимся в российскую действительность.

Управление крупнейшими филиальными сетями является неэффективным. Во многом расположение филиалов было заложено еще при СССР, в результате чего их география далека от оптимальной. Кроме того, слабое управление филиалами объясняется тем, что в наших условиях розничная специализация не влияет на эффективность банка.

Исследование продемонстрировало эффективность инвестиционных банков. У них невысокие затраты, однако высокие доходы.

Банки, принадлежащие одному лицу или малочисленной группе собственников, работают хуже, чем банки с множеством акционеров. Именно поэтому во многих странах регуляторы ввели ограничение на владение пакетами акций (например, Канада и Польша).

Таким образом, в зависимости от методик расчетов эффективность российских банков в 2007 году составляла 65 проц. (методика SFA - Stochastic Frontier Approach), 37 проц. (методика DFA - Distribution Free Approach), 68 проц. (методика Data Envelopment Analysis).

Общие цифры по Восточной Европе для исследований эффективности, сообщается в исследовании, в 2002 году составляли 46-62 проц. (SFA, DFA).Для Европы - 65 проц., (2004 год, SFA, DFA), для Германии - 73-91 проц. (2004 год, SFA), в США - 84 проц. (2006 год, SFA).

/Финмаркет/