Стагнация в экономике и охлаждение рынка потребительского кредитования заставляют банки усилить работу по приведению в порядок своих активов. Портал Банки.ру разбирался, как кредитные организации пытаются повысить качество активов.
Внимание к деталям
Как рассказал Банки.ру партнер компании «Делойт» в СНГ, руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам в СНГ Сергей Неклюдов, тенденция к росту интереса банков к мониторингу и работе над своими активами наметилась сразу после кризиса 2008—2009 годов. «Мы наблюдаем в последние несколько лет устойчивый рост внимания к процессу мониторинга качества активов — как со стороны самих коммерческих банков, так и со стороны регулятора, потенциальных инвесторов и акционеров», — рассказал Сергей Неклюдов. Однако внимание к процессу мониторинга качества активов, по его словам, особенно выросло именно сейчас. «После кризиса 2008—2009 годов количество активов плохого качества на рынке увеличилось. На фоне волатильности риск ухудшения качества активов значительно вырос по сравнению с периодом устойчивого роста экономики, который мы наблюдали до кризиса 2008 года», — пояснил партнер «Делойт» в СНГ.
Неклюдов отметил, что увеличивается как количество, так и уровень детализации процедур по мониторингу качества активов, выполняемых банками, в первую очередь выданных кредитов. «Все направлено на то, чтобы как можно быстрее выявлять признаки обесценения активов, точно определять причины снижения их качества и оперативно предпринимать действия по предотвращению негативного влияния», — считает эксперт, добавляя, что со стороны регулятора внимание к качеству активов также остается на высоком уровне.
В частности, напоминает Неклюдов, уточняется и совершенствуется существующая нормативная база, регламентирующая процедуры оценки качества активов, выпускаются новые инструкции и указания. «Потенциальные инвесторы и покупатели облигаций банков также тщательно анализируют как качество активов, так и существующие в банке процедуры по его мониторингу. Для этой цели проспекты эмиссии ценных бумаг и финансовая отчетность банка, анализируемая инвесторами, содержат большое количество детальной информации по этому вопросу», — говорит эксперт.
Тенденцию к более тщательной работе по управлению рисками и качеством активов со стороны российских банков отмечают и в Standard & Poor’s. «Это выражается в более тщательном отслеживании деятельности текущих заемщиков, предъявлении более строгих стандартов андеррайтинга по новым кредитам, а также в более консервативном подходе к резервированию проблемных активов», — пояснила заместитель директора направления «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s Анастасия Турдыева.
Недостоверные и нерентабельные
Аналитики отмечают, что задача «причесать» активы выходит на первый план в связи с ростом закредитованности населения и, как следствие, ухудшением качества розничных кредитных портфелей. Так, согласно «Обзору финансовой стабильности» Банка России за IV квартал 2013-го — I квартал 2014 года, снижение рентабельности активов (ROA) банков больше всего коснулось тех игроков, которые активно работают в сегменте потребительского кредитования. Рентабельность их активов впервые показала результаты ниже среднерыночных — 1,7% против 1,8% по всему банковскому сектору. К банкам, активно работающим с потребкредитами, ЦБ относит игроков с объемом необеспеченных ссуд свыше 10 млрд рублей и долей таких ссуд в активах банков свыше 20%. На 1 апреля 2014 года в выборку вошли 27 банков с совокупным портфелем необеспеченных ссуд 2,5 трлн рублей. Всего активы банков РФ с мая прошлого года по май 2014-го увеличились на 18%.
Во многом снижение рентабельности активов связано с падением прибыли банков из-за начисления резервов по кредитным портфелям. По данным Банка России, доля просроченной задолженности в совокупном розничном портфеле по итогам первого полугодия составила 5,3% против 4,42% на начало 2014 года, по корпоративным кредитам — 4,39% против 4,15%.
При этом регулятор не исключает дальнейшего снижения рентабельности активов. «В дальнейшем на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и роста закредитованности населения качество портфеля необеспеченных кредитов продолжит ухудшаться. Это потребует дополнительного формирования резервов на возможные потери по ссудам и приведет к дальнейшему снижению рентабельности», — говорится в обзоре ЦБ. Регулятор ожидает, что к октябрю 2014 года рентабельность активов банков выборки может снизиться до 1,4%.
Низкое качество активов стало и одной из самых распространенных причин отзыва лицензий. Масштаб проблемы по ушедшим с рынка банкам в начале июня обозначил заместитель председателя правления ЦБ Михаил Сухов. По его словам, банки, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, недостоверно отразили активы на сумму 122 млрд рублей. Это привело к отрицательному капиталу банков в размере 100 млрд рублей. «По банкам, у которых была отозвана лицензия в прошлом году, у нас есть информация о возбуждении только трех уголовных дел, в этом году — одного уголовного дела, в то время как величина вскрытой недостоверной отчетности только по итогам прошлого года составила порядка 180 миллиардов рублей», — отметил Сухов. По его словам, в результате отрицательный капитал этих банков составил свыше 100 млрд рублей.
Примечательно, что одной из лазеек по сокрытию «плохих» активов, как не раз отмечал ЦБ, является их «упаковка» в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Согласно этой схеме, в ЗПИФы, в частности, могут передаваться ценные бумаги, неработающие кредиты, паи фондов недвижимости. Однако ЦБ уже изменил требования к учету и досозданию резервов по закрытым ПИФам.
Кто не рискует… Никто не рискует
Опрошенные порталом Банки.ру банкиры подтверждают, что кредитные организации совершенствуют свою работу над качеством активов. Как отмечает аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский, большинство участников рынка, специализирующихся на розничном кредитовании, ужесточили параметры скоринговых моделей. Помимо этого, была введена дополнительная верификация потенциальных заемщиков, усилено межбанковское взаимодействие через бюро кредитных историй.
«К потенциальным заемщикам стали применяться более жесткие условия при оформлении кредита. Например, если у банка есть информация о том, что сумма платежей по кредитам превышает 30—40% дохода соискателя, такому заемщику может быть отказано в получении кредита. Благодаря этим мерам сейчас мы наблюдаем существенное снижение уровня дефолтов по новым поколениям кредитов», — комментирует Дужинский. По его словам, по мере вымывания из портфелей старых поколений кредитов банк рассчитывает в скором времени увидеть улучшение ситуации.
«Стагнация в российской экономике стимулирует банки не принимать разовые меры, а в целом перестраивать свою работу под новые реалии. При этом дополнительный негатив привносит текущая волатильность на долговых и денежных рынках и удорожание стоимости фондирования», — отмечает управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Елена Федоткова. Она подтверждает, что банки уделяют повышенное внимание качеству своих активов, стремясь минимизировать свои риски. «В частности, мы видим перенастройку скоринговых моделей, глубокий анализ влияния текущей ситуации на состояние тех или иных отраслей, более осторожный подход в работе с клиентами», — рассуждает Федоткова.
Финансовый директор Локо-Банка Роман Корнев сообщил, что банк ужесточает условия скоринга для розничных кредитов, а также обновляет рейтинговую систему для клиентов верхнего и среднего сегментов малого и среднего бизнеса (МСБ) и условия кредитования по программам для малого и микросегмента МСБ. «Банк рассчитывает на регулярной основе премию за риск по своим сегментам и продуктам, которая может корректироваться с учетом макроэкономических факторов. Премия за риск используется для ценообразования по продуктам банка, а также в качестве стоп-фактора выдачи кредитов при достижении ею порогового значения», — поясняет Корнев. Он соглашается, что причинами усиления работы над активами является как постоянное совершенствование внутренних процедур по управлению кредитным риском, так и текущая макроэкономическая среда. «На данный момент уровень волатильности, связанной с неопределенностью из-за введенных санкций, очень высокий. Это существенно влияет на рост рыночных и кредитного рисков для заемщиков банка. На рынке уменьшается ликвидность, что также приводит к росту кредитного риска», — говорит Корнев.
Начальник управления кредитных рисков корпоративного сегмента Райффайзенбанка Владимир Варивончик в свою очередь подчеркивает, что в этой работе важны системный подход и раннее реагирование на потенциальные угрозы. «Мы активно реагируем на поступающие с рынка сигналы, которые могли бы негативно отразиться на уровне кредитоспособности наших клиентов и качестве наших активов. Банк анализирует каждую такую ситуацию индивидуально, и решение принимается комплексно, с учетом специфики конкретного клиента», — прокомментировал Варивончик.
Как считает руководитель департамента рисков инвестиционно-банковского бизнеса компании «БКС Премьер» Александр Громов, качество активов отдельных банков наряду с ограниченными возможностями по докапитализации может привести к уходу отдельных банков с рынка. Однако эксперты сходятся во мнении: несмотря на волатильность экономики, а также санкции со стороны ЕС и США, значительного ухудшения качества активов в банковском секторе не произойдет.
«Качество кредитных портфелей на фоне этих процессов постепенно ухудшается, доходы банков снижаются. Но при этом банки стараются увеличивать в активах долю облигаций как более ликвидного и менее рискованного типа актива, хотя и менее доходного», — комментирует Александр Громов.
Начальник управления инвестиционных операций Ланта-Банка Олег Поддымников также отмечает, что, учитывая турбулентность на фондовых рынках, возможна определенная отрицательная переоценка стоимости рыночных инструментов на балансах банков. «При этом банки в основном используют вложения в консервативные инструменты, такие как ОФЗ и облигации надежных заемщиков», — отмечает он.
Кроме того, по словам аналитиков, стабильность банковской системы зависит не только от качества активов, но также от стабильности пассивов и действий регулятора. Олег Поддымников напоминает, что проведенный Банком России стресс-тест показал: банковская система может выдержать достаточно сильное негативное влияние. При этом, указывает эксперт, основным риском для экономики РФ остается существенное снижение цен на нефть. «Так, при снижении цены до 76 долларов за баррель общая достаточность капитала банковского сектора составит порядка 12% против 12,9% на 1 июня 2014 года. В случае снижения стоимости барреля нефти до 60 долларов достаточность капитала все еще будет выше необходимого минимума в 10%», — заключает Поддымников.
Анна БРЫТКОВА, Banki.ru
SIA.RU: Главное
