Центробанк планомерно снижает зависимость внутреннего регулирования от международных рейтингов. На смену заморозке уровней рейтингов от международных агентств на 1 марта 2014 года для расчета банковских нормативов может прийти полный отказ от учета рейтингов при расчете одного из важнейших для банков параметров -- рыночного риска.
О том, что ЦБ хочет уйти от рейтингов при оценке рыночного риска банков, сообщил в пятницу на конференции Ассоциации региональных банков зампред Банка России Василий Поздышев.
"Мы будем предлагать банковскому сообществу обсудить вопрос перехода на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы внешние рейтинги, а именно возвращение к стандартизированному подходу",-- передало его слова "РИА Новости".
Стандартизированный подход предполагает оценку того или иного актива с применением коэффициента, установленного регулятором для актива такого класса.
Показатель рыночного риска, рассчитываемый ЦБ для оценки банковских активов, способен оказать влияние на норматив достаточности капитала (Н1.0). 1 февраля 2013 года вступило в силу положение ЦБ N387-П, которым методика расчета рыночного риска изменялась в сторону повышения значимости уровней рейтингов финансовых инструментов. Наибольшую нагрузку на капитал по новым правилам давали облигации со спекулятивными рейтингами. По оценкам ЦБ, изменение расчета могло повлиять на Н1.0 в целом по системе в диапазоне 0,3-0,5 процентного пункта, по расчетам аналитиков, у отдельных банков это влияние могло составить до 2 п. п. По данным ЦБ, на 1 марта в портфелях банков находилось ценных бумаг на сумму 10 трлн руб., что составляет около 13% от совокупных активов банковской системы.
Проблема использования международных рейтингов в регулятивных действиях ЦБ обозначилась после того, как в конце прошлого -- начале этого года международные агентства начали снижать суверенный рейтинг России, а вслед за ним -- и корпоративные рейтинги. К настоящему времени только Fitch сохраняет рейтинг России на инвестиционном уровне. 15 января ЦБ объявил о временной заморозке рейтингов для оценки кредитных организаций, компаний, субъектов РФ, муниципальных образований и их ценных бумаг на уровне 1 марта 2014 года. Однако это временное решение. Поэтому встал вопрос об изменении методики расчета рыночного риска так, чтобы в принципе снизить зависимость этого показателя от рейтингов.
Впрочем, в целом международному рейтингу как инструменту оценки актива или эмитента сложно создать полноценную альтернативу, считают эксперты.
"Удобство рейтинга в том, что есть независимая объективная оценка, причем динамичная, так как рейтинги постоянно актуализируются, а сейчас, когда рейтинги заморожены, невозможно оценить реальное качество эмитента, в частности, как резкие изменения операционной среды влияют на его устойчивость,-- указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Юлия Локшина
SIA.RU: Главное
