Российские банки столкнулись с очередными ужесточениями по оценке кредитных рисков. На этот раз переоценить в худшую сторону требуется один из, казалось бы, надежных активов -- вложения в российский госдолг, номинированный в валюте. Со следующего года такие активы должны оценивать со стопроцентным конфидентом риска -- таковы требования Базельского комитета. В будущем теоретически это может ухудшить соответствие российских банков требованиям "Базеля" не только по капиталу, но и по ликвидности. Впрочем, радикальным, по оценкам ЦБ, ухудшение все же не будет.
Документ, ужесточающий контроль за рисками банков по активам в виде госдолга в иностранной валюте, был опубликован вчера на сайте ЦБ. Это поправки к инструкции регулятора 139-И. Они приводят ее в соответствие требованиям Базельского комитета. Теперь валютные активы в виде государственных долговых обязательств РФ и ее госструктур банкам нужно будет взвешивать с коэффициентом риска 100% против действовавших ранее гораздо менее значительных коэффициентов, во многих случаях нулевых. В практическом смысле это означает, что давление таких активов на достаточность капитала банков резко возрастет. Переоценить указанные активы по-новому нужно будет с 1 января 2016 года.
Необходимость переоценки рисков вызвана понижением страновой оценки России с 3 до 4 баллов по классификации экспортных кредитных агентств в январе этого года. По данным "Ъ", тот факт, что ЦБ вносит ужесточения именно сейчас, обусловлен в том числе предварительными итогами проверки России на соответствие требованиям Базельского комитета по контролю за рисками, где РФ было указано на соответствующую недоработку.
Впрочем, как указывают собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, документ ЦБ носит более глобальный характер, чем устранение недочетов в регулировании. В частности, он устанавливает общие подходы при ухудшении страновых оценок по различным активам не только российского происхождения (валютный госдолг), но и стран СНГ. Сейчас по ним используются также более льготные коэффициенты, чем требует "Базель",-- 100% против 150%.
По мнению участников рынка, поправки актуальны.
"Данные изменения идут в ряду не только "Базеля-2", но и последних европейских тенденций к ужесточению требований к капиталу на госзаемщиков, так как после ряда последних событий стало ясно, что гособязательства не являются безрисковыми активами (Греция, Украина),-- говорит глава подразделения корпоративных ПВР-моделей кредитного риска группы "Нордеа" Андрей Петров.-- В принципе любые обязательства даже надежных государств-контрагентов в иностранной валюте не являются безрисковыми. Нулевой вес могут иметь только обязательства в собственной валюте, так как теоретически могут быть напечатаны деньги для выполнения этих обязательств".
Светлана Дементьева, Ксения Дементьева
SIA.RU: Главное
