Банки переходят к оценке рисков ипотечных заемщиков на основе внутренних рейтингов

Крупные российские банки расширяют направления, в которых используют подход к оценке риска на основе внутренних рейтингов (ПВР), который, как предполагается, в будущем станет обязательным для системно значимых банков.

В частности, Райффайзенбанк с начала февраля начал применять ПВР-подход к оценке рисков кредитного портфеля ипотеки и в 2022 году завершит переход по всем оставшимся розничным сегментам, сообщили в кредитной организации. Благодаря более точной оценке риска заемщика это позволяет банку экономить капитал, поясняют в банке. Аналогичный подход уже применяют и в Сбербанке, где отказались раскрыть детали.

Разрешение от ЦБ на применение ПВР-похода также есть у Альфа-банка, а ВТБ подал соответствующую заявку летом 2021 года. В случае положительного решения начать применение по ипотечным кредитам планируется уже в 2022 году. Позитивный эффект на капитал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко оценил не менее чем в 50 млрд руб.

В ПСБ в конце 2021 года запустили проект внедрения подходов к расчету нормативов достаточности капитала, основанных на внутренних рейтингах, указал директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов: «Внедрение ПВР будет распространено поэтапно на корпоративный, затем розничный кредитный портфель и МСБ». В МКБ также занимаются подготовкой к переходу на ПВР-подход, рассчитывая «на экономию капитала после перевода розничных портфелей на ПВР».

В целом такой подход к оценке риска Райффайзенбанк начал применять в 2019 году, начав с корпоративного портфеля. Экономию капитала от ипотечных заемщиков там оценивают в несколько миллиардов рублей (до 2% от ипотечного портфеля), но экономия с учетом корпоративного бизнеса составит 33 млрд руб. Сейчас 60% его кредитного портфеля оценивается по новой модели оценки риска. «В итоге заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк более эффективно управляет капиталом»,— указывает руководитель управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергей Гриб.

Применять ПВР-подход к какому-либо одному сегменту кредитования можно лишь в течение переходного этапа и с разрешения регулятора, подчеркивает старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова. После этого «в течение нескольких лет происходит перевод на этот подход различных сегментов кредитования, причем обычно начинают с крупных корпоративных кредитов, а далее "подтягивают" сегменты МСБ и розницу», добавляет эксперт.

Ольга Шерункова