Страховщики испытывают серьезные трудности с выполнением указания ЦБ, определяющего требования к финансовой устойчивости

Участники страхового рынка рассказали о трудностях с выполнением нового положения ЦБ (вступило в силу с начала года) о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности в части расчетов по перестрахованию. Ранее доля перестраховщиков считалась пропорционально совокупным выплатам. Теперь, поясняет главный актуарий «Росгосстраха» Татьяна Орехова, долю необходимо оценивать по каждому договору перестрахования отдельно и строить отдельный денежный поток (ОДП) по каждому договору перестрахования.

При этом крайне трудоемкие, но обязательные с точки зрения положения 781-П расчеты очень часто имеют крайне несущественное влияние, утверждает госпожа Орехова. Нужно проводить огромное количество расчетов на индивидуальной основе, которые зачастую соответствуют формализованным требованиям, но малопригодны для бизнеса, уточняют в ВСК. В «Совкомбанк Страхование» говорят, что с подобными трудностями «столкнулись так или иначе все участники рынка».

Проблема в нехватке статистической информации, которая необходима для построения достоверной модели по расчету капитала. В частности, пояснили в «Совкомбанк Страхование», по двум-трем случаям, например крупным убыткам по имуществу, невозможно построить корректную статистическую модель. А есть и такие убытки, по которым заключаются договоры, но за все время не было ни одной выплаты, добавили в компании. При этом, по словам Татьяны Ореховой, анализ сложных договоров перестрахования и прогноз будущих денежных потоков требуют значительного времени на анализ и расчеты со стороны актуариев и отделов, занимающихся перестрахованием.

По данным ЦБ, в 2022 году сумма премий по договорам, переданным в перестрахование, превысила 140 млрд руб. На выплаты пришлось почти 40 млрд руб.

Положение вступило в силу в январе и уже в феврале страховые компании начали сдавать отчетность в соответствии с новыми требованиями. Их неисполнение может повлечь санкции со стороны ЦБ вплоть до отзыва лицензии. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, положение разрабатывалось в 2021 году и «не учитывало сложившуюся на сегодня реальность с отказом от перестрахования в недружественных странах».

Юлия Пославская