В ЦБ рассказали, что осенью регулятор намерен вернуться к проведению полноформатного стресс-тестирования по методу bottom-up. Это стресс-тесты, в которых крупнейшие банки самостоятельно проводят расчеты по единому сценарию, а регулятор — проверку, корректировку и свод результатов. Формат будет отличаться большим количеством участников (около 30 банков, целевой охват более 80% активов сектора), а также развернутым шаблоном для заполнения.
В конце 2022 года регулятор проводил стресс-тесты в сокращенном варианте: только 13 системно значимых банков и упрощенные шаблоны. Как пояснили в ЦБ, это было сделано «в целях снижения нагрузки на банки». Регулятор опросил участников рынка о вероятных кредитных потерях до конца 2023 года и сам провел тесты (подход top-down).
В тестах 2023 года будет ряд корректировок с учетом ситуации, спровоцированной военными действиями на Украине. Так, ЦБ добавил оценку рисков по заблокированным активам. Учет потери по ним начался уже в 2022 году, утонили в Банке России. Но, подчеркнули в регуляторе, «кардинально подходы к стресс-тестам не поменялись».
«Надзорное стресс-тестирование проводится динамически в сопоставлении ежеквартальных, полугодовых изменений в стрессовом сценарии относительно бюджетного, что позволяет банкам отразить меры реагирования на стресс и стратегическую эволюцию баланса»,— поясняет глава центра интегрированного управления рисками Росбанка Елизавета Розанова.
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
