Вчера целый ряд банков получили от МГТУ ЦБ письмо с просьбой предоставить информацию о "внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)". При этом Банк России интересуют не только наличие и содержание банковских методик стресс-тестирования, но также даты их написания и название департамента, разработавшего документацию.
По определению Банка России, стресс-тестирование -- один из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку
потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов либо предельно усложнить управление его рисками.
До сих пор Банк России не интересовался столь детально уровнем управления рисками в банках с помощью стресс-тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами и не запрашивая сами банковские методики. На законодательном уровне необходимость стресс-тестирования четко не прописана. О
И хотя официальные результаты анкетирования дают очень оптимистичную картину (78% опрошенных ЦБ банков проводят стресс-тестирование), на практике управление рисками в банках с помощью стресс-тестирования находится "на зачаточном уровне", единодушны опрошенные "Ъ" банкиры. "После микрокризиса 2004 года ряд банков задумались о повышении своей
финансовой устойчивости такими методами, однако говорить о серьезном, системном использовании стресс-тестирования вряд ли можно",-- рассуждает начальник департамента планирования и контроллинга Русского банка развития Владимир Синельщиков.
По мнению участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками. "Поводом для этого, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных
убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала,-- предполагает вице-президент Московского банка реконструкции и развития Виктор Шпрингель.-- А поскольку Банк России достаточно большая государственная структура, реакция последовала только сейчас".
Участники рынка надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. "Иначе пострадают слишком многие банки",-- пояснил господин Шпрингель. Однако прогнозируют, что в результате ЦБ сделает стресс-тестирование обязательным методом управления рисками, а это чревато серьезными финансовыми затратами.
При этом эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, которые западные банки понесли в результате мирового финансового кризиса, хотя активно использовали методы стресс-тестирования в своей деятельности.
Светлана Ъ-Дементьева, Юлия Ъ-Шалимова, Алена Ъ-Миклашевская
По определению Банка России, стресс-тестирование -- один из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку
потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов либо предельно усложнить управление его рисками.
До сих пор Банк России не интересовался столь детально уровнем управления рисками в банках с помощью стресс-тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами и не запрашивая сами банковские методики. На законодательном уровне необходимость стресс-тестирования четко не прописана. О
И хотя официальные результаты анкетирования дают очень оптимистичную картину (78% опрошенных ЦБ банков проводят стресс-тестирование), на практике управление рисками в банках с помощью стресс-тестирования находится "на зачаточном уровне", единодушны опрошенные "Ъ" банкиры. "После микрокризиса 2004 года ряд банков задумались о повышении своей
финансовой устойчивости такими методами, однако говорить о серьезном, системном использовании стресс-тестирования вряд ли можно",-- рассуждает начальник департамента планирования и контроллинга Русского банка развития Владимир Синельщиков.
По мнению участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками. "Поводом для этого, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных
убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала,-- предполагает вице-президент Московского банка реконструкции и развития Виктор Шпрингель.-- А поскольку Банк России достаточно большая государственная структура, реакция последовала только сейчас".
Участники рынка надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. "Иначе пострадают слишком многие банки",-- пояснил господин Шпрингель. Однако прогнозируют, что в результате ЦБ сделает стресс-тестирование обязательным методом управления рисками, а это чревато серьезными финансовыми затратами.
При этом эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, которые западные банки понесли в результате мирового финансового кризиса, хотя активно использовали методы стресс-тестирования в своей деятельности.
Светлана Ъ-Дементьева, Юлия Ъ-Шалимова, Алена Ъ-Миклашевская
SIA.RU: Главное
