В среду 23 июня Банк России представил консультативный доклад «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы». Это стало развитием опубликованного в начале апреля доклада «Экосистемы: подходы к регулированию». Новый доклад, как пояснил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, сосредоточен именно на регулировании банков, участвующих в экосистемах.
В нем выделяется три варианта участия банка в экосистеме — экосистема строится вокруг банка, банк участвует на партнерских началах в экосистеме, или какая-либо IT-компания купила небольшой банк ради построения экосистемы. Риски, возникающие у банка в этих вариантах, заметно различаются. Так, в случае небольшого банка, купленного как финансовый инструмент для экосистемы, наиболее существенным станет риск информационной безопасности. «В частности, цифровизация операционных процессов, развитие электронных сервисов и, как следствие, обогащение и передача большого объема данных между участниками экосистемы могут увеличить риск несанкционированного использования данных»,— говорится в докладе.
Для банков-партнеров в экосистеме ЦБ видит усиление бизнес-рисков.
Наибольшие риски, по мнению ЦБ, будут у банков, которые строят экосистему вокруг себя. К перечисленным рискам добавятся «потенциальное субсидирование экосистемных продуктов и сервисов в ущерб прибыльности основного банковского бизнеса», а также «увеличение концентрации иммобилизованных активов на балансе банков». Под такими активами понимаются любые вложения, не предполагающие прямого возврата вложенных средств,— инвестиции в холдинговые компании и ПИФы, основные средства, недвижимость, транспорт, а также в нематериальные активы (программное обеспечение, бренд, интеллектуальные права).
В ВТБ не вполне согласны с определением «иммобилизованные активы». Как пояснил член правления банка Максим Кондратенко, это активы, которые позволяют предоставлять клиентам более качественные и комплексные услуги, наращивая тем самым как клиентскую базу, так и рентабельность деятельности, а это значит, и «устойчивость капитальной базы банка». По его мнению, такого рода лимиты «должны учитывать эффективность соответствующих вложений и не должны ограничивать банки в выстраивании качественного клиентского пути».
По словам Александра Данилова, весь вопрос в концентрации иммобилизованных активах, когда их много это фактически не работающие, замороженные активы. И ЦБ предлагает три варианта ограничения роста таких активов. Первый вариант самый жесткий — разделение банковской и нефинансовой деятельности, то есть фактически запретить банкам вложения в непрофильные активы. Второй вариант предполагает введение максимального коэффициента риска (1250%) или вычет из капитала банков всех новых вложений в «рискованные» иммобилизованные активы. Что также «радикально ограничит пространство для стратегического развития» банков.
Предпочтение ЦБ отдает третьему пути — внедрение риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в процентах от капитала. Предполагается установить его на уровне 30%, но, по словам Александра Данилова, ЦБ готов выслушать предложения со стороны участников рынка. Предполагается, что при превышении этого лимита такие активы должны полностью покрываться средствами акционеров банка. По мнению Александра Данилова, такой подход заставит владельцев банков чаще продавать часть непрофильных активов, чтобы получить возможность для новых инвестиций, а это, в свою очередь, будет полезно для рынка и приведет к его оживлению.
Максим Буйлов, Ольга Шерункова
